请问「信用利差期权」是什么意思？
2026-07-14 19:53:19
「信用利差期权」读音
拼音 xìn yòng lì chà qī quán，注音 ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄔㄚˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ
| 拼音字母 | xin yong li cha qi quan |
|---|---|
| 拼音首字母 | xylcqq |
| 注音符号 | ㄒㄧㄣ ㄩㄥ ㄌㄧ ㄔㄚ ㄑㄧ ㄑㄩㄢ |
| 注音首符号 | ㄒㄩㄌㄔㄑㄑ |
「信用利差期权」释义
扩展释义 信用利差期权（Credit spread option）定价是期权定价领域内的热点之一，它是以信用利差为标的基础资产的一类期权。信用利差期权的多头通过向空头支付期权费，获取在未来市场利差高于事先约定利差时，要求期权空头执行清偿支付的权利，即期权持有者（又称保护多头）通过支付一定的期权费来转移信用利差波动带来的风险。
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